比较新旧巴塞尔协议

㈠ 请问新旧巴塞尔协议有哪些区别

相对于旧资本协议,新资本协议主要有以下一些
创新:首先,其主要目的在于使计算资本金的方法版更
接近于从权1988 年就已经出现的在风险管理技术方面
已取得的进展;其次,新资本协议在于更多地推动资
本监管向面向过程监管方向发展。因此,新资本协议
的目的是进一步把金融工具方面的创新纳入协议范
畴,它不仅仅满足于协议的事后调整以容纳市场发
展。其目的还在于使资本标准减少事前扭曲来保持
其前瞻性。新资本协议的总体目标是通过更进一步
地综合考虑资本充足性和风险损失之间的关系来减
少银行应用于对其最低要求进行套利的动机。最后,
新资本协议的侧重点在于市场创新而不是解决如何
将这些标准应用于新兴市场的问题

㈡ 在资本充足率的计算上新旧巴塞尔协议有何不同

旧巴塞尔协议，到1992年底,银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%,其中核心资本率至少为4%。
《巴塞尔协议Ⅲ》，核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化： （1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到4.5%。新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。总资本充足率要求在2016年以前仍为8%。 （2）增设总额不得低于银行风险资产的2.5%的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。此后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7.0%、8.5%和10.5%。 （3）提出0-2.5%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施安排文案

资本充足率("CAR")是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。 资本充足率CAR定义为： CAR=资产/风险 风险可以是加权资产风险(a)，也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。
如果使用加权资产风险，那么 CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.
或者更详细点，资本充足率=（资本-资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）